Ristruttura il risultato dell'ottimizzazione

[xyffar]

Fai 4 cose

1. Fai che l'ottimizzazone restituisca un dataframe fatto così:

   • Indice: interi da 0 a +inf con ticker (es. "AAPL0001", "AAPL0002", "LDO.MI0177")
   • Aggiunta di tre colonne:
   • Strategy_Name: mettiamo il display_name della strategia
   • par_names: tupla ordinata col nome dei parametri
   • par_values: tupla ordinata con i valori dei parametri

2. Rendi le statistiche da mostrare in ogni modalità definite nel config.py o nello yaml

   • STATS_OF_INTEREST (enum?)
   • STATS_FOR_MC
   • MC_PERCENTILES
   • STATS_FOR_WFO

3. Finita l'ottimizzazione crea colonne multiindex e comincia a imbastire la tabella come segue. Man mano che si fanno monte carlo e wfo, la si completa con le ulteriori colonne. Solo alla fine del macro processo di ottimizzazione si va a scrivere la variabile session_state["xxx"] che verrà utilizzata nel display_results()

Usiamo colonne multiindex:

(Strategy, Name)
(Strategy, Param Names)
(Strategy, Param Values)

(BT Stats, Return [%])
(BT Stats, Sharpe Ratio)
...
(BT Stats, Trade_returns) : np.array
(BT Stats, Equity_curve) : pd.Series

(Benchmark Stats, Return [%])
(Benchmark Stats, Sharpe Ratio)
...
(Benchmark Stats, Var. Return [%])

(Monte Carlo, Return [%] - Perc1)
(Monte Carlo, Return [%] - Perc2)
(Monte Carlo, Return [%] - Perc3)
(Monte Carlo, Return [%] - Perc4)
(Monte Carlo, Return [%] - Perc5)
(Monte Carlo, Return [%] - Prob. > Benchmark)
(Monte Carlo, Max Drawdown [%] - Perc1)
(Monte Carlo, Max Drawdown [%] - Perc2)
(Monte Carlo, Max Drawdown [%] - Perc3)
...

(wfo, Return [%] - avg.)
(wfo, Return [%] - std. dev.)
(wfo, Return [%] - consistency index) --> Media dei consistency index dei singoli cicli,ossia stat_os/stat_is - 1
(wfo, Max Drawdown [%] - avg.)
(wfo, Max Drawdown [%] - std. dev.)
(wfo, Max Drawdown[%] - consistency index) --> Media dei consistency index dei singoli cicli,ossia stat_os/stat_is - 1
...
(wfo, cycles_stats) : pd.DataFrame

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4. Fai la wfo in modo tale che renda una tabella come segue, per ogni singola combinazione testata. Inoltre, la WFO deve restituire un dizionario che va nei session_state del tipo {"Cycle 1": (is_start, is_end, os_start, os_end), ...}

cycles_stats

indice
(Cycle 1, Cycle 2, ..., Cycle n)

Colonne
IS_start
IS_end
OS_start
OS_end
Return [%]_IS
Return [%]_OS
Return [%]_tot
Return [%]_consistency
Max Drawdown [%]_IS
Max Drawdown [%]_OS
Max Drawdown [%]_tot
Max Drawdown [%]_consistency
...

<style> </style>

	IS_start	IS_end	OS_start	OS_end	Return [%]_IS	Return [%]_OS	Return [%]_tot	Return [%]_consistency	Max Drawdown [%]_IS	Max Drawdown [%]_OS	Max Drawdown [%]_tot	Max Drawdown [%]_consistency	…
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5