Bot de trading crypto « Breakout Swing » — v1 complète (P0 → P6.5)

[mokchou]

Quoi

Application complète de trading « Breakout Swing » sur perpétuels USDT (Bybit), conforme au PRD v1.0 : backtest fiable, paper trading live avec le même moteur de décision, interface 100 % française avec info-bulles pédagogiques, et module de ré-optimisation adaptative des paramètres. Le tout vit dans breakout-bot/ — l'API TextAI existante n'est pas touchée.

Contenu

Backend (Python 3.11 / FastAPI)

• Moteur de stratégie pur (zéro I/O) : détection de range HTF, Mode 1 (cassure directe) / Mode 2 (retest), confirmations crypto (OI, funding, basis), régime ADX/Hurst, sessions, machine à états gardée, kill switch
• Simulateur d'exécution pessimiste : règles de fill de la table 6.4 du PRD, frais maker/taker, 3 modèles de slippage, funding historique réel par échéance 8 h, décomposition auditable brut → net par trade
• Anti-look-ahead structurel (MarketView bornée à l'index courant) + test CI bloquant par troncature ; reproductibilité bit à bit (run_id = sha256(dataset + config + moteur))
• Données : datasets Parquet figés et hashés, collecteur d'open interest continu
• Métriques PRD §11 + ventilations (long/short, Mode 1/2, avortés) + attribution des coûts avec alerte « edge fragile » (> 40 % du brut)
• Grid search parallélisé (heatmap de stabilité, badge « optimum isolé »), walk-forward train/test glissant
• Paper trading : websocket Bybit, garde de continuité (re-fetch REST), reprise à chaud, journal des décisions (y compris setups refusés), rapport de cohérence backtest/paper (objectif ≥ 95 %), alertes Telegram/webhook
• Adaptatif : ré-optimisation périodique avec garde-fous (plateau, PF, drawdown, delta max, position ouverte), modes auto / approbation manuelle (défaut), journal d'audit complet

Frontend (React + Vite + TS + Tailwind + Recharts) — 7 écrans FR, thème sombre : Tableau de bord KPI, Configuration (formulaires générés depuis le schéma backend, ~35 paramètres avec info-bulles ⓘ), Backtest (équité + drawdown, cascade de coûts, trades exportables CSV), Comparaison, Optimisation, Paper trading, Adaptation.

Vérification

• 86 tests pytest verts (+2 lents) : un test par règle de fill, anti-look-ahead, reproductibilité, causalité des indicateurs, garde-fous adaptatifs, continuité du flux, reprise à chaud, e2e API
• Test clé : le runner paper reproduit exactement le backtest sur un flux identique (condition de fiabilité n°1 du PRD §1.3)
• Performance CU1 : 12 mois × 3 paires M15 en ~4 s (budget 60 s)
• tsc --noEmit + vite build OK ; CI GitHub Actions incluse (ruff, mypy, pytest, build front, nightly perf)

Limites connues

• Les API Bybit et Binance sont bloquées par la politique réseau de l'environnement de développement distant : le premier téléchargement de données réelles doit se faire en local (le pipeline est testé via un adaptateur simulé)
• v1 = paper trading uniquement, aucune exécution réelle (critère v2 : ≥ 60 jours de paper cohérent)

https://claude.ai/code/session_016AVvanV3gG53XTBA9CWWB3