多市场、多策略量化交易系统 — 覆盖美股、港股、加密货币、A 股，统一架构，热插拔接口。
Multi-market, multi-strategy quantitative trading system. US stocks, HK stocks, crypto, A-shares — unified architecture, hot-swappable broker interfaces.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ main.py │
│ 统一入口 / CLI / 调度 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ strategies/ interfaces/ │
│ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ │ contracts │ │ ibkr │ │
│ │ options │ │ okx │ │
│ │ leverage │──────────────│ schwab │──────────────│
│ │ fast_trading│ 策略-接口 │ ths │ 券商/交易所 │
│ │ slow_trading│ 解耦 │ binance │ │
│ │ long_term │ └──────────────┘ │
│ └─────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ core/ │
│ strategy_base risk data_feed engine ml_model │
│ alpha_factors portfolio_optimizer indicators backtest │
│ regime_detector ensemble meta_labeling walkforward │
│ transformer_model llm_alpha broker_interface │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ paper_trading/ tests/ │
│ 模拟盘 Web 仪表盘 38 tests · 100% pass │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
| 策略 | 逻辑 | 频率 | 标的 |
|---|---|---|---|
| RSI 均值回归 | RSI(14) 超卖≤30 买入 + EMA30 趋势过滤 + MACD 背离确认 + 成交量验证 | 5 分钟 K 线 | SPY, QQQ, NVDA, AAPL, MSFT, TSLA, AMZN |
| 策略 | 逻辑 | 频率 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 网格震荡 | 在中间价上下各布 N 层网格，回调买入/反弹卖出，震荡市收割波动 | 实时 | OKX 永续合约 |
| 策略 | 逻辑 | 频率 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 备兑看涨 (Covered Call) | 持正股 + 卖虚值 Call，delta≈0.30，DTE≈30，收时间价值 | 月频 | 美股正股 |
| 保护性看跌 (Protective Put) | 持正股 + 买虚值 Put，delta≈-0.20，DTE≈60，对冲尾部风险 | 月频 | 美股正股 |
| 铁鹰 (Iron Condor) | 卖宽跨式 + 买保护，short delta≈0.16，DTE≈45，50%止盈 | 月频 | 美股指数 |
| 策略 | 逻辑 | 频率 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 杠杆 ETF 趋势 | EMA(20/50) 双均线趋势追踪 + ATR 波动率止损 | 日频 | TQQQ, SOXL, UPRO |
| 保证金多空配对 | 同行业内做多强势+做空弱势，z-score 进出场，市场中性 | 日频 | 配对股票 |
| 策略 | 逻辑 | 频率 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 港股 IPO 打新 | 灰市溢价≥15% → 首日开盘买入 → 目标捕获 60% 溢价 → 止损 5% | 事件驱动 | 港股新股 |
| ADR→港股时区套利 | 美股 ADR 隔夜涨跌≥1.5% → 港股开盘顺势套利 → 1:2 盈亏比 | 每日 | ADR+港股正股 |
| 策略 | 逻辑 | 频率 | 标的 |
|---|---|---|---|
| 组合再平衡 | 目标权重偏离>5% → 触发调仓 | 月度 | QQQ, SPY, NVDA 等 |
| 定投加仓 (DCA) | 价格低于52周高点>15% → 额外加仓半份 | 每日检查 | 组合内标的 |
| 移动止损 | 从峰值回撤>25% → 清仓该标的 | 每日检查 | 组合内标的 |
| 接口 | 文件 | 市场 | 状态 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| IBKR | interfaces/ibkr.py |
美股/港股 | 可用 | TWS/Gateway 运行，API 端口开放 |
| OKX | interfaces/okx.py |
永续合约 | 可用 | API Key + Secret + Passphrase |
| Binance | interfaces/binance.py |
现货/合约 | 行情可用 | API Key + Secret（可选） |
| 同花顺 | interfaces/ths.py |
A 股 | 行情可用 | 腾讯财经免费行情 |
| 嘉信 | interfaces/schwab.py |
美股/ETF | 骨架 | OAuth 2.0 注册 |
# IBKR
from interfaces.ibkr import IBKRBroker
broker = IBKRBroker(host="127.0.0.1", port=7497)
broker.connect()
# OKX
from interfaces.okx import OKXBroker
broker = OKXBroker(api_key="...", secret_key="...", passphrase="...")
broker.connect()
# Binance
from interfaces.binance import BinanceBroker
broker = BinanceBroker(api_key="...", secret="...")
broker.connect()
# 同花顺（A股行情）
from interfaces.ths import THSBroker
broker = THSBroker()
quotes = broker.get_realtime_quote(["000001", "600519"])git clone git@github.com:guyu-adam/quant.git
cd quant
pip install -r requirements.txtpython main.py --backtest # 离线回测（信号扫描，无需连接券商）
python main.py --status # IBKR 账户状态 + 实时信号扫描
python main.py --rebalance # 强制长期组合再平衡
python main.py --paper # 启动模拟盘 Web 仪表盘 (http://127.0.0.1:5000)编辑 config/settings.py：
# ── 券商 ──
IBKR_HOST = "127.0.0.1"
IBKR_PORT = 7497 # 7497=实盘 | 7496=模拟
# ── 风控 ──
ACCOUNT_EQUITY = 10_000 # 账户本金
MAX_POSITION_PCT = 0.10 # 单仓上限 10%
MAX_TOTAL_EXPOSURE = 0.80 # 总敞口上限 80%
MAX_DAILY_LOSS_PCT = 0.02 # 日亏损熔断 2%
STOP_LOSS_ATR_MULT = 2.0 # ATR 止损倍数
TRADE_RISK_PCT = 0.01 # 每笔风险 1%
# ── 策略参数 ──
US_WATCHLIST = ["SPY", "QQQ", "AAPL", "MSFT", "NVDA", "TSLA", "AMZN"]
RSI_OVERSOLD = 30
RSI_OVERBOUGHT = 70
LONG_TERM_PORTFOLIO = {"positions": {"QQQ": 0.25, "SPY": 0.20, ...}}所有策略共享统一的 RiskManager 风控模块：
订单请求
├── 检查日亏损熔断 (≥-2% → 停止交易)
├── 检查单仓上限 (≤10% 权益)
├── 检查总敞口上限 (≤80% 权益)
├── 波动率自适应仓位 (ATR-based sizing)
└── 通过 → 下单
pytest tests/ -v # 运行全部 38 个测试
pytest tests/ --cov=core # 含覆盖率报告tests/
├── test_strategy_base.py # 策略基类接口验证 (8)
├── test_risk.py # 风控模块 (19)
├── test_alpha_factors.py # 因子计算 (5)
├── test_ml_model.py # ML 模型 (5)
├── test_paper_trading.py # 模拟盘 (5)
├── test_portfolio_optimizer.py # 组合优化 (6)
├── test_hrp.py # HRP 层级风险平价 (8)
├── test_ensemble.py # 策略融合引擎 (7)
├── test_regime_detector.py # 市场状态检测 (4)
├── test_meta_labeling.py # Meta-Labeling (5)
├── test_contracts.py # 合约网格策略 (7)
└── test_fast_trading.py # 快速交易策略 (7)
- 统一架构重组（策略/接口/核心解耦）
- 6 大策略模块骨架搭建
- 5 个券商接口适配
- RSI 均值回归策略（完整实现）
- 长期组合管理（再平衡/DCA/移动止损）
- 合约网格震荡（完整实现）
- BrokerInterface ABC 统一接口
- 风控全面测试覆盖 (kelly/ATR/熔断)
- .env 配置外部化
- CI/CD + pre-commit hooks
- pyproject.toml 项目打包
- 期权链分析 + 自动下单 (Covered Call / Protective Put / Iron Condor)
- 嘉信 OAuth 2.0 完整接入
- 同花顺 + 东方财富 API 接入
- Transformer 模型 v2 修复 (causal mask, early stopping, gradient clipping)
- 回测引擎 (交易成本 + 滑点建模)
- 测试从 38 → 86 (12 个测试文件)
- 实盘回测对比报告
本项目仅供学习和研究目的，不构成投资建议。实盘交易存在本金损失风险。请先在模拟盘中充分验证策略。
For educational and research purposes only. Not financial advice. Always validate on paper first.
MIT