Option Monitor

Screenshot

基于 Python + PySide6 + pyqtgraph 的股指期货 / 指数期权监控 MVP，当前产品目录覆盖：

• IH 上证50期指，对应 HO 50指数期权
• IF 沪深300期指，对应 IO 300指数期权
• IC 中证500期指
• IM 中证1000期指，对应 MO 1000指数期权

架构

• main.py: 程序入口。
• config/settings.yaml: 产品目录、刷新频率、信号阈值、Wind 字段映射。
• data/wind_client.py: Wind 连接、重试、mock 降级。
• data/option_loader.py: 期权链和分时数据加载。
• data/quote_updater.py: 后台刷新线程，输出统一的 MarketSnapshot。
• core/calculations.py: ATM、Max Pain、OI Center、Gamma Center、IV 结构。
• core/signal_engine.py: Pin / Break 规则引擎。
• ui/: 摘要区、期权链表格、图表区、主窗口。
• tests/: 计算与信号基础测试。

数据流

1. MainWindow 加载配置并初始化 WindClient。
2. QuoteUpdater 定时触发后台刷新。
3. WindClient 返回实时行情、期权链、分时/K线。
4. core 模块计算衍生指标并生成状态标签。
5. MarketSnapshot 推送到 UI，界面增量刷新表格和图表。

UI 布局

• 顶部: 时间、Wind 状态、标的、ATM IV、Max Pain、Gamma Center、状态标签。
• 左侧: Put/Strike/Call 结构化期权链。
• 右侧: 价格、OI、Gamma、IV 图表。
• 工具栏: 到期月份切换、K线粒度切换、自动刷新、手动刷新、ATM 窗口控制、CSV 导出。

运行

python -m pip install -r requirements.txt
python main.py

如果本机安装并登录了 Wind 终端，程序会优先尝试连接 WindPy。产品可在界面顶部的 Product 下拉框切换。

测试

pytest -q tests -p no:cacheprovider

当前仓库根目录存在几个受限的临时目录，直接跑 pytest 全量收集会被这些目录阻塞，所以建议显式指定 tests/。

Wind MCP Server

仓库内新增了一个基于 stdio 的 MCP 服务入口：

python wind_mcp_server.py

当前暴露的 MCP tools：

• wind_status
• list_products
• get_quote
• get_option_chain
• get_intraday_bars
• get_basis_curve

如果你要接到支持 MCP 的客户端，可以把启动命令配置成：

{
  "command": "python",
  "args": ["C:/Users/macon/code/option monitor/wind_mcp_server.py"]
}

说明：

• 服务默认读取 config/settings.yaml
• 启动前需要本机可用的 WindPy 环境和 Wind 终端登录态
• 如果 app.use_mock_on_wind_failure 为 true，Wind 不可用时会自动退回 mock 数据

后续扩展

• 将 wind_client.py 里的 NotImplementedError 替换为你的本地 wset/wss/wsi 精确字段。
• 增加多月合约对比和本地历史缓存。
• 将简化的 Gamma 权重升级为更完整的 dealer GEX 估算。
• 增加图表截图导出和到期日预警。