A 股周期轮动回测工具：写或修改 strategy.js，按日/周/月/季执行“周期开始买入、周期结束卖出”，输出可视化报告。
- 你不会写策略也能跑：根目录
strategy.js已内置示例策略。 - 默认只做一件事：回测并生成
量化分析结果+YYYY_MM_DD_HH_mm_ss.html（北京时间）。 - 当前是理想化成交口径：不模拟涨跌停/停牌成交失败，不限制整手，结果更适合做策略对比而非实盘收益承诺。
-
准备数据：下载并解压数据到项目根目录
stock/Release（0.1.0）：https://github.com/Loveyless/stock-indicator-backtest/releases/tag/0.1.0 -
安装依赖：
pnpm i（或 npm i）
- 运行回测：
pnpm start（或 npm start）
- 成功标准（必须看到）：
- 终端输出
已生成报告：... - 项目根目录出现
量化分析结果+YYYY_MM_DD_HH_mm_ss.html
stock-indicator-backtest-node/
├─ stock/ # 你的股票 CSV 数据目录
├─ strategy.js # 示例策略（可直接改）
├─ src/main.js # 入口
├─ STRATEGY.md # 策略文档总入口
├─ STRATEGY_API.md # strategy(ctx) 入参/返回值/回测口径
└─ STRATEGY_INDICATORS.md # 指标函数与口径
- 快速回测（已内置）：
pnpm run backtest:quick - 指定时间范围：
pnpm start -- --start=20211115 --end=20241231 --quiet - 改交易频率：
pnpm start -- --freq=D（D 日频隔夜） /--freq=W|M|Q - 限制样本数量：
pnpm start -- --limit=100 --quiet - 指定策略文件：
pnpm start -- --strategy-file=./my_strategy.js --quiet - 传策略参数 JSON：
pnpm start -- --strategy-params='{"minAmount":80000000}' --quiet
- 默认策略文件是根目录
strategy.js，仅作为示例，你可以直接改。 - 策略函数必须导出
strategy(ctx)，返回本周期要买的股票文件名（如sh600000.csv）。 - 信号日必须使用
ctx.asOfYmd（买入日前一交易日），否则会引入未来函数。
详细规则请看：
STRATEGY.mdSTRATEGY_API.mdSTRATEGY_INDICATORS.md
- 仅做多，周期开始买入、周期结束卖出（
--freq=D|W|M|Q）。 - 缺价股票会整期跳过：买入日或卖出日无有效
收盘价_复权时不建仓。 - 费用默认 0，可通过
--fee-bps、--stamp-bps开启。
- 报错“找不到数据目录”：确认存在
stock/且里面有*.csv。 - 报错“缺少必要列”：至少要有
股票名称、交易日期、收盘价_复权。 - 列名乱码：尝试
--encoding=auto或--encoding=utf8。 - 没有成交：检查策略是否返回了正确的文件名（不是股票代码）。
- 结果太少：先用
--limit去掉，再扩大--start/--end区间。
- 端到端流程：
docs/workflow.md - 数据契约：
docs/data-contract.md - 数据下载与校验：
docs/data.md - 报告字段说明：
docs/report.md